近年来,债券市场规模持续增长。截至8月末,我国各类债券余额达142.3万亿元,规模位居全球第二。截至6月30日,理财产品市场存续产品中,固定收益类理财产品数量占比75%,占据绝对存量优势,要快速应对债券市场的发展和变革,必须实现投资效率的不断提升和快速创新,提升投资管理精细化成为各资管机构数字化转型的重点。
固收作为FICC(Fixed Income Currencies & Commodities,固定收益证券、货币及商品期货)的重要组成部分,要实现投研数字化转型,建设跨市场、多币种、全品种的前中后一体化交易平台已成为行业共识。
在金融业数字化转型大背景下,NCL电子创新平台子公司丽海弘金,依托在权益量化交易领域的多年积累,以数据、模型、计算为支撑,构建了一套涵盖数据准备、因子计算、策略构建、策略回测、策略执行和策略评价的全生命周期一体化解决方案,推出“LIFT”FICC智能投资平台,全面赋能资管机构数字化转型。
“LIFT”FICC量化投资平台包含数据中台、计算中台、业务中台、交易中台、策略中台、风险控制中台。各中台服务通过事件驱动中间件进行连接,形成松耦合、可独立输出的积木式组件群,构建一套架构、一套数据、一套模型的统一底座,实现投前的策略研究、投中的量化投资、交易和风控以及投后的策略评价流程一体化,全面支持 FICC 债券、资金、利率衍生品等全市场、全品类的智能化投资。据悉,“LIFT”FICC量化投资平台一经推出,便有数家金融机构引入该系统。
丽海弘金作为NCL电子创新平台子公司,专注智能投资服务平台的开发和智能投资策略的研究与服务。随着我国资产管理行业规模快速增长,人民币国际化和利率市场化迅速发展,我国FICC业务迎来了广阔的市场前景,丽海弘金前瞻性深入布局FICC科技业务,通过并购尔易科技,组建了 FICC 中台产品研发团队,进行FICC产品整合,拓展 FICC 量化投资市场,目前已成为国内券商FICC智能投资软件第一品牌。
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